Restringendo Di Bollinger Bands

Le bande di Bollinger Bollinger Bands Introduzione sviluppato da John Bollinger, bande di Bollinger sono bande di volatilità posti sopra e al di sotto di una media mobile. La volatilità si basa sulla deviazione standard. che cambia con l'aumentare della volatilità e le diminuzioni. Le bande si allargano automaticamente quando la volatilità aumenta e stretti quando la volatilità diminuisce. Questa natura dinamica delle bande di Bollinger significa anche che possono essere utilizzati su diversi titoli con le impostazioni standard. Per i segnali, le bande di Bollinger possono essere utilizzati per identificare M-top e W-Bottoms o per determinare la forza del trend. I segnali provenienti dal restringimento BandWidth sono discussi in questo articolo della scuola grafico sulla larghezza di banda. Nota: Bande di Bollinger è un marchio registrato di John Bollinger. SharpCharts calcolo Bollinger Bands sono costituiti da una fascia centrale con due bande esterne. La banda centrale è una media mobile semplice che di solito è fissato a 20 periodi. Una media mobile semplice è usato perché la formula deviazione standard utilizza anche una media mobile semplice. Il periodo di look-retro per la deviazione standard è la stessa come per la semplice media mobile. Le fasce esterne sono di solito impostate 2 deviazioni standard sopra e sotto la banda centrale. Le impostazioni possono essere regolate per adattarsi alle caratteristiche di particolari titoli o stili di negoziazione. Bollinger raccomanda fare piccoli aggiustamenti incrementali al moltiplicatore deviazione standard. Cambiando il numero di periodi di media mobile influenza anche il numero di periodi utilizzati per calcolare la deviazione standard. Pertanto, solo piccoli aggiustamenti sono necessari per il moltiplicatore deviazione standard. Un aumento del periodo di media mobile aumenterebbe automaticamente il numero di periodi utilizzati per calcolare la deviazione standard e inoltre giustificare un aumento nel moltiplicatore deviazione standard. Con 20 giorni di SMA e 20 giorni deviazione standard, il moltiplicatore deviazione standard viene impostata a 2. Bollinger propone di aumentare il moltiplicatore deviazione standard a 2,1 per un periodo di 50-SMA e diminuendo il moltiplicatore deviazione standard a 1,9 per un periodo di 10 SMA. Segnale: W-Bottoms W-Bottoms facevano parte di Arthur Merrill039s lavoro che ha individuato 16 modelli dalle forme essenziali W. Bollinger utilizza questi vari modelli W con le bande di Bollinger per identificare W-Bottoms. Si forma W-Basso in un trend al ribasso e coinvolge due minimi di reazione. In particolare, Bollinger cerca W-Bottoms cui la seconda bassa è inferiore al primo, ma tiene sopra la banda inferiore. Ci sono quattro passaggi per confermare una W-inferiore con bande di Bollinger. Innanzitutto, una reazione forme basse. Questo basso è solitamente, ma non sempre, al di sotto della banda inferiore. In secondo luogo, vi è un rimbalzo verso la banda centrale. In terzo luogo, c'è un nuovo prezzo basso nella sicurezza. Questa bassa tiene sopra la banda inferiore. La capacità di tenere al di sopra della banda inferiore sul test mostra meno debole l'ultimo declino. In quarto luogo, il modello è confermata con un forte movimento via la seconda bassa e una pausa di resistenza. Grafico 2 mostra Nordstrom (JWN) con una W-inferiore in gennaio-febbraio 2010. In primo luogo, il titolo ha formato una reazione bassa nel mese di gennaio (freccia nera) e si è rotto sotto la banda inferiore. In secondo luogo, c'era un rimbalzo al di sopra della banda centrale. In terzo luogo, il titolo è passato al di sotto del gennaio basso e ha tenuto sopra la banda inferiore. Anche se il 5-feb picco basso ha rotto la banda inferiore, le bande di Bollinger sono calcolate utilizzando i prezzi di chiusura così i segnali dovrebbero essere basate su prezzi di chiusura. In quarto luogo, lo stock è salito con l'espansione del volume a fine febbraio e si è rotto al di sopra del primo alto di febbraio. Grafico 3 mostra Sandisk con un più piccolo W-fondo in luglio-agosto 2009. segnale: M-Top M-Top sono stati anche parte di Arthur Merrill039s lavoro che ha individuato 16 modelli dalle forme essenziali M. Bollinger utilizza questi vari modelli M con le bande di Bollinger per identificare M-Top. Secondo Bollinger, piani sono generalmente più complicato e tirato fuori di fondi. cime doppie, testa e spalle modelli e diamanti rappresentano cime evoluzione. Nella sua forma più semplice, un M-Top è simile ad un doppio massimo. Tuttavia, gli alti di reazione non sono sempre uguali. La prima alta può essere superiore o inferiore al secondo alto. Bollinger suggerisce alla ricerca di segni di mancata conferma quando un titolo sta facendo nuovi massimi. Questo è fondamentalmente l'opposto della W-Bottom. Un non-conferma avviene con tre gradini. Innanzitutto, una cauzione forgia una reazione sopra la banda superiore. In secondo luogo, vi è un pullback verso la banda centrale. Terzo, i prezzi si muovono sopra la prima alta, ma non riescono a raggiungere la banda superiore. Questo è un segnale di avvertimento. L'incapacità della seconda reazione alto per raggiungere la banda superiore mostra slancio calante, che può prefigurare una inversione di tendenza. La conferma definitiva viene fornito con una pausa di supporto o un segnale indicatore ribassista. Grafico 4 mostra Exxon Mobil (XOM), con un M-Top in aprile-maggio 2008. Il titolo è passato sopra la banda superiore nel mese di aprile. C'era un pullback a maggio e poi un'altra spinta sopra 90. Anche se il titolo è passato sopra la banda superiore su base intraday, ma non ha chiuso al di sopra della fascia superiore. L'M-Top è stata confermata con una pausa di supporto due settimane più tardi. Si noti inoltre che MACD formata una divergenza ribassista e si è trasferito sotto della sua linea di segnale per la conferma. Grafico 5 mostra Pulte Homes (PHM) all'interno di un trend al rialzo in luglio-agosto 2008. Prezzo superato la banda superiore ai primi di settembre per affermare il trend rialzista. Dopo un pullback al di sotto dei 20 giorni di SMA (centro Bollinger Band), il titolo è passato ad un massimo più alto sopra 17. Nonostante questo nuovo massimo per il trasloco, il prezzo non ha superato la fascia superiore. Questo lanciò un segnale di avvertimento. Il titolo ha rotto il supporto di una settimana più tardi e MACD spostato di sotto della sua linea di segnale. Si noti che questo M-top è più complessa perché ci sono alti reazione inferiori su entrambi i lati del picco (freccia blu). Questo top evoluzione formato un piccolo modello testa e spalle. Segnale: Walking the Bands Sposta sopra o sotto le bande non sono segnali di per sé. Come Bollinger mette, sposta quel tocco o superare le bande non sono segnali, ma piuttosto tag. Sulla faccia di esso, una mossa per la fascia superiore mostra la forza, mentre un movimento brusco alla banda inferiore mostra debolezza. oscillatori di momentum funzionano più o meno allo stesso modo. Ipercomprato non è necessariamente rialzista. Ci vuole forza per raggiungere i livelli di ipercomprato e le condizioni di ipercomprato può estendere in un forte trend rialzista. Allo stesso modo, i prezzi possono camminare la band con numerosi tocchi durante un forte trend rialzista. Pensateci per un momento. La fascia superiore è 2 deviazioni standard al di sopra della media mobile semplice a 20 periodi. Ci vuole una bella forte movimento di prezzo di superare tale banda superiore. Un tocco fascia superiore che si verifica dopo una banda di Bollinger confermato W-Basso potrebbe segnalare l'inizio di un trend rialzista. Proprio come un forte trend rialzista produce numerosi tag fascia superiore, è comune anche per i prezzi per non raggiungono mai la banda inferiore nel corso di un trend rialzista. Il 20-giorni di SMA a volte funge da supporto. Infatti, scende al di sotto dei 20 giorni di SMA a volte offrono opportunità di acquisto prima della prossima etichetta della banda superiore. Grafico 6 mostra Air Products (APD), con un aumento e vicino sopra la banda superiore a metà luglio. In primo luogo, si noti che si tratta di una forte ondata che ha rotto al di sopra di due livelli di resistenza. Una forte spinta verso l'alto è un segno di forza, non di debolezza. Trading girato piatta nel mese di agosto e il 20 giorni di SMA spostamenti laterali. Le bande di Bollinger si strinsero, ma APD non si chiudevano al di sotto della banda inferiore. Prezzi, e dei 20 giorni di SMA, sono arrivati ​​nel mese di settembre. Nel complesso, APD chiuso sopra la banda superiore di almeno cinque volte per un periodo di quattro mesi. La finestra indicatore mostra il 10-periodo Commodity Channel Index (CCI). Scende sotto -100 sono considerati ipervenduto e torna sopra -100 segnalare l'inizio di un rimbalzo ipervenduto (linea tratteggiata verde). Il tag banda superiore e di breakout ha iniziato la fase di rialzo. CCI poi identificato pullback scambiabili con cali inferiori -100. Questo è un esempio di combinazione bande di Bollinger con un oscillatore di slancio per i segnali di trading. Grafico 7 mostra Monsanto (MON), con una passeggiata lungo la fascia inferiore. Lo stock è rotto in gennaio con una pausa di supporto e ha chiuso al di sotto della banda inferiore. Da metà gennaio fino ai primi di maggio, la Monsanto ha chiuso al di sotto della banda inferiore di almeno cinque volte. Si noti che il titolo non ha chiuso al di sopra della banda superiore una volta durante questo periodo. La rottura di sostegno e iniziale vicino al di sotto della banda inferiore segnalato una tendenza al ribasso. Come tale, il 10-periodo Commodity Channel Index (CCI) è stato utilizzato per identificare le situazioni di ipercomprato di breve termine. Una mossa superiore a 100 è ipercomprato. Una mossa al di sotto di 100 segnala una ripresa del trend ribassista (frecce rosse). Questo sistema ha attivato due buoni segnali agli inizi del 2010. Conclusioni bande di Bollinger riflettono direzione con il 20-periodo di SMA e la volatilità con le bande upperlower. Come tali, essi possono essere utilizzati per determinare se i prezzi sono relativamente alti o bassi. Secondo Bollinger, le bande dovrebbero contenere 88-89 di azione dei prezzi, il che fa una mossa al di fuori delle bande significative. Tecnicamente, i prezzi sono relativamente elevati quando sopra la banda superiore e relativamente basso quando sotto la banda inferiore. Tuttavia, relativamente alto non dovrebbero essere considerati ribasso o come un segnale di vendita. Allo stesso modo, relativamente bassa, non dovrebbe essere considerato rialzista o come un segnale di acquisto. I prezzi sono alti o bassi per un motivo. Come con altri indicatori, fasce di Bollinger non sono destinati ad essere utilizzati come solo strumento di supporto. Chartists dovrebbero combinare le bande di Bollinger con l'analisi delle tendenze di base e altri indicatori per la conferma. Bande e Bande di Bollinger SharpCharts possono essere trovati in SharpCharts come una sovrapposizione di prezzo. Come con una media mobile semplice, le bande di Bollinger da mostrare sulla cima di un complotto prezzo. Dopo aver selezionato le bande di Bollinger, l'impostazione predefinita apparirà nella finestra dei parametri (20,2). Il primo numero (20) fissa i termini per la semplice media mobile e la deviazione standard. Il secondo numero (2) imposta il moltiplicatore di deviazione standard per le bande superiore e inferiore. Questi parametri di default impostati bande 2 deviazioni standard abovebelow la media mobile semplice. Gli utenti possono modificare i parametri per soddisfare le loro esigenze di creazione di grafici. Bande di Bollinger (50,2.1) può essere utilizzato per un periodo di tempo più lungo o più bande di Bollinger (10,1.9) può essere utilizzato per un periodo di tempo più breve. Clicca qui per un esempio, dal vivo. Azioni amp Commodities Magazine Articoli: Bollinger BandWidth Bollinger BandWidth Introduzione Bollinger larghezza di banda è un indicatore derivato da bande di Bollinger. Nel suo libro, Bollinger su bande di Bollinger, John Bollinger si riferisce a Bollinger BandWidth come uno dei due indicatori che possono derivare da bande di Bollinger. L'altro indicatore è B. BandWidth misura la differenza percentuale tra la banda superiore e la banda inferiore. BandWidth diminuisce con le bande di Bollinger si restringono e aumenta man mano che le bande di Bollinger si allargano. Poiché le bande di Bollinger sono basate sulla deviazione standard, cadendo BandWidth riflette diminuire la volatilità e l'aumento BandWidth riflette una crescente volatilità. SharpCharts calcolo Bollinger Bands sono costituiti da una fascia centrale con due bande esterne. La banda centrale è una media mobile semplice di solito fissato a 20 periodi. Le fasce esterne sono di solito impostate 2 deviazioni standard sopra e sotto la banda centrale. Le impostazioni possono essere regolate per adattarsi alle caratteristiche di particolari titoli o stili di negoziazione. Nel calcolo BandWidth, il primo passo è quello di sottrarre il valore della banda inferiore dal valore della banda superiore. Questo mostra la differenza assoluta. Questa differenza viene quindi divisa per la banda centrale, che normalizza il valore. Questa larghezza di banda normalizzato può essere confrontata in diversi tempi e con i valori di larghezza di banda per gli altri titoli. Il grafico in alto mostra il Nasdaq 100 ETF (QQQ) con bande di Bollinger, larghezza di banda e la deviazione standard. Si noti come BandWidth segue la deviazione standard (volatilità). Sia ascesa e la caduta insieme. L'immagine sotto mostra un foglio di calcolo con un esempio di calcolo. Definizione Strettezza larghezza di banda stretta è relativo. valori di larghezza di banda calibrate relative a valori BandWidth precedenti per un periodo di tempo. E 'importante per ottenere un buon periodo di look-indietro per definire gamma larghezza di banda per un ETF particolare, indice o magazzino. Ad esempio, un grafico otto a dodici mesi sarà mostrare alti e bassi di larghezza di banda nel corso di un periodo di tempo significativo. Larghezza di banda è considerato stretto che si avvicina ai minimi di questa gamma e in largo come si avvicina la fascia alta. I titoli con bassa volatilità avranno valori larghezza di banda inferiore rispetto ai titoli con elevata volatilità. Ad esempio, il SPDR Utilities (XLU) rappresenta le scorte di utilità, che hanno una volatilità relativamente bassa. La tecnologia SPDR (XLK) rappresenta i titoli tecnologici, che hanno relativamente elevate volatilità. A causa della minore volatilità, XLU avrà valori di larghezza di banda sempre più bassi rispetto XLK. La media mobile a 200 giorni di XLU larghezza di banda è inferiore a 5, mentre la media mobile a 200 giorni di XLK larghezza di banda è superiore a 7. segnale: The Squeeze Bollinger larghezza di banda è meglio conosciuto per l'identificazione The Squeeze. Ciò si verifica quando la volatilità scende a un livello molto basso, come testimoniano le bande di restringimento. Le bande superiori e inferiori sono basate sulla deviazione standard, che è una misura della volatilità. Le bande strette come appiattisce prezzi o si muove all'interno di un intervallo relativamente ristretto. La teoria è che i periodi di bassa volatilità sono seguiti da periodi di elevata volatilità. Relativamente larghezza di banda stretta (pseudonimo Squeeze) può prefigurare un significativo passo avanti o declino. Dopo un Squeeze, un aumento dei prezzi e la conseguente rottura banda segnalare l'inizio di una nuova mossa. Un nuovo anticipo inizia con una compressione e successiva rottura sopra la banda superiore. Un nuovo declino inizia con una compressione e successiva rottura al di sotto della banda inferiore. Grafico 2 mostra Alaska Airlines (ALK) con una compressione a metà giugno. Dopo la flessione registrata nel mese di aprile-maggio, ALK stabilizzato ai primi di giugno, come le bande di Bollinger si strinsero. BandWidth sceso sotto il 10 per mettere il Squeeze Play on a metà giugno. Tenere presente che 10 si riferisce a 10. In altre parole, la larghezza delle bande è pari a 10 della banda centrale. Anche se questo livello sembra alto, in realtà è abbastanza basso per ALK. Con il titolo intorno 15-16, larghezza di banda è stato inferiore al 10 e al suo livello più basso in oltre un anno. Con la successiva ondata di sopra della fascia superiore, lo stock è scoppiata per innescare un anticipo estesa. Grafico 3 mostra Aeropostale (ARO) con un paio di stringe. Una linea orizzontale è stato aggiunto alla finestra di indicazione. Questa linea segna 8, che è ritenuto relativamente basso in base al range storica. L'indicatore BandWidth allertato i commercianti per essere pronti per una mossa a metà agosto. Lo stock obbligato con un aumento di sopra della banda superiore e ha continuato alto per tutto settembre. L'anticipo in fase di stallo alla fine di settembre e larghezza di banda è ridotto di nuovo nel mese di ottobre. Si noti come BandWidth è sceso al di sotto dei minimi stabiliti nel mese di agosto e poi appiattita. La successiva rottura sotto minore Bollinger Band ha innescato un segnale ribassista a fine ottobre. The Squeeze può essere applicato anche ai grafici settimanali o tempi più lunghi. Volatilità e larghezza di banda sono in genere più elevata sul timeframe settimanale di un timeframe giornaliero. Ciò ha senso perché i movimenti di prezzo più grandi ci si può aspettare più di tempi più lunghi. Grafico 4 mostra Barrick Gold (ABX) consolidare tutto il 2006 e nel 2007. Come il consolidamento ridotto e un triangolo formato, le bande di Bollinger contratta e larghezza di banda tuffato inferiore a 10 nel gennaio 2007. Si noti come BandWidth è rimasta a livelli bassi come il consolidamento esteso. Un segnale rialzista innescata con il breakout nel luglio 2007. BandWidth anche aumentato i prezzi spostato bruscamente in una direzione e le bande di Bollinger si spalancarono. Grafico 5 mostra Honeywell (HON), con un trading range esteso nella zona 50-55. C'era una mossa per la banda superiore a maggio, ma nessuna rottura di un segnale. Invece, HON chiaramente rotto sotto la banda inferiore per far scattare un segnale ribassista nel giugno 2007. Conclusioni L'indicatore di larghezza di banda può essere utilizzato per identificare il Spremere Bollinger Band. Questo avvisa chartists per prepararsi ad una mossa, ma la direzione dipende dalla rottura banda successiva. Una stretta e rottura sopra la banda superiore è rialzista, mentre una di compressione e rottura sotto la banda inferiore è ribassista. Fare attenzione per head-falsi però. A volte la prima pausa non riesce a tenere i prezzi invertire l'altro modo. pause tenuta forte e raramente guardare indietro. Un breakout a testa seguito da un pullback immediato dovrebbe servire come un avvertimento. Larghezza di banda e SharpCharts Bollinger larghezza di banda può essere trovato nella lista indicatore SharpCharts. I parametri di default (20,2) si basano sui parametri di default per le bande di Bollinger. Questi possono essere modificati di conseguenza. 20 rappresenta la media mobile semplice. 2 rappresenta il numero di deviazioni standard per la fascia superiore e inferiore. Larghezza di banda può essere posizionata sopra, sotto o dietro la trama prezzo. Clicca qui per vedere un esempio vivo di larghezza di banda. Larghezza di banda e MarketCarpets normalizzato Bollinger larghezza di banda viene mostrato nel mercato di tappeti e questo permette agli utenti di confrontare larghezza di banda per un certo numero di titoli. Utilizzando il SampP Settore MarketCarpet come un esempio, scegliere Bollinger larghezza di banda e quindi fare clic sull'icona delta (piccolo triangolo) per visualizzare i livelli assoluti. Un'icona delta ombreggiata mostra variazioni percentuali. Un'icona delta bianco mostra livelli assoluti. scatole verdi mostrano scorte relativamente ampia larghezza di banda. Light box mostrano scorte con larghezza di banda relativamente stretta. Un elenco dei titoli con la larghezza di banda più stretta viene mostrato in basso a destra del mercato carpet (Basso 5). Fare clic sui nomi per vedere una piccola tabella qui sopra. Gli utenti possono immergersi nei settori cliccando sul titolo del settore (ad esempio la tecnologia). Con nove settori e la parte inferiore 5 titoli quotati per ogni settore, gli utenti possono visualizzare rapidamente 45 titoli con relativamente stretta BandWidth. Ascending Triangolo Get My piattaforma Charting consigliato con un 25 di sconto Ascendente triangoli sono segnali rialzisti modello grafico che vengono considerati modelli di continuazione quando si ha determinato la direzione del trend prima del triangolo ascendente quindi è particolarmente importante fare un'analisi su questo modello grafico. I modelli Crescente triangolo non variano nel loro sviluppo, perché hanno bisogno di almeno 2 superiore bassi e 2 alti uguali. Le linee di tendenza avranno quindi un punto di riferimento da trarre da creare il triangolo ascendente che è anche l'area che noi chiamiamo la zona di resistenza di supporto. Questo modello è una continuazione di tendenza. Non ignorare questa Una delle cose buone di questo modello grafico è che quando si sta imparando come il commercio, questo è uno dei modelli più facili da identificare quando condurre la vostra analisi grafica in quanto ha una distintiva area di resistenza in testa. Come con qualsiasi modello di continuazione questo è il periodo in azione dei prezzi in cui il titolo ha bisogno di prendere una pausa o consolidare prima di continuare il suo viaggio tendenze precedenti. Come identificare questo modello di contrattazione Stabilire Trend 8211 Come con qualsiasi altro modello di continuazione ci deve essere una tendenza consolidata per continuare. Triangoli ascendenti devono essere formato dopo un uptrend stabilita. Pari Highs 8211 Dopo che la tendenza è stata stabilita e il prezzo ha iniziato a fare alti uguali questi sono dove identifichiamo il posizionamento della linea di tendenza in testa. Perché ciò avvenga ci deve essere almeno 2 alti uguali per punti di riferimento per la linea di tendenza da trarre. Minimi crescenti 8211 Ora che abbiamo 2 sopra la testa alti uguali ci deve essere anche livelli di ritracciamento che richiedono anche un minimo di 2 punti di riferimento per la linea di tendenza da trarre. Questi minimi crescenti dare sostegno alla azione dei prezzi e danno la forma del triangolo ascendente. Volume 8211 Qual è evidente con Ascendente Triangoli come la fascia di prezzo si restringe, il volume diminuisce anche. Ci sono anche le caratteristiche che si dovrebbe cercare di per con il volume al punto di scoppiare. Supporto 8211 la linea di tendenza che sta sostenendo i minimi più alta resistenza 8211 la linea di tendenza che sta contenenti i massimi pari Breakout 8211 Questa è la conferma che l'azione dei prezzi continuerà a rompere al rialzo la trendline di resistenza in testa. La conferma deve ancora essere che il prezzo chiude al di fuori dell'area di resistenza. Spesso è possibile vedere il prezzo di tornare a testare la trendline di resistenza, ma non necessariamente. Inoltre è possibile combinare la conferma di breakout con un aumento di volume per la conferma in più. Breakout Conferma 8211 Una cosa molto importante da ricordare è di prendere solo il breakout se avviene nella stessa direzione del trend prima del modello. Questo perché, come accennato in precedenza è un modello di continuazione. Ad esempio, un guasto in un triangolo ascendente in una tendenza rialzista potrebbe facilmente solo trasformarsi in un'azione rettangolo di prezzo sideway con conseguente il commerciante essere stato catturato dalla parte sbagliata. Crescente triangolo Grafico 1 Stili Traded 8211 idee su come possono essere scambiati: Entry 8211 Prezzo pause area di resistenza e chiude sopra. Questo ha una perdita di arresto stretto a causa del restringimento del prezzo azione ma è più conferma che it8217s proseguendo verso l'alto. Potrebbe perdere 8211 Prezzo retests la trendline di resistenza che ora diventa area di supporto. Ascendente Triangolo Grafico 2 Tutte le voci stile di trading hanno la loro forza e di debolezza e scenderà allo stile di trading del singolo operatore e la loro tolleranza alla gestione del denaro (RampR). Un triangolo ascendente è la controparte rialzista di un triangolo discendente.