Vxx 200 Giorno Media Mobile

La SPX ed il 200 ° giorno di media mobile Ultimamente c'è stato un gran parlare relativo alla chiusura SPX sopra della sua media mobile a 200 giorni per la prima volta dalla fine del 2007. I primi commercianti questione dovrebbero porsi è se questo artefatto tecnico ha alcuna rilevanza alla negoziazione. La semplice risposta è che dipende da quante persone prestare attenzione alla media mobile a 200 giorni e di integrare le regole ad esso correlati nelle loro metodologie di trading. Per esempio, ci sono molti commercianti che preferiscono 8211 o insistono su di 8211 posizioni lunghe solo quando lo strumento in questione è sopra i suoi 200 giorni mobile posizioni medie e corte solo quando è al di sotto della media mobile a 200 giorni. In sintesi, se abbastanza persone prestare attenzione alla media mobile a 200 giorni, diventa una profezia che si autoavvera di sorta. Ma c'è un vantaggio a incorporare la media mobile a 200 giorni in decisioni di trading Opzioni Condor presero questo argomento prima di oggi in modo esponenziale Curb Your Enthusiasm e ha concluso che dal 1965, lungo solo strategie che incorporati il ​​200 giorni media mobile semplice (SMA) ed esponenziale media mobile (EMA) per l'SPX sia battere un semplice acquistare e detenere approccio. (È interessante notare che l'approccio EMA aveva una migliore track record rispetto all'approccio SMA.) Un rapido sguardo indietro a uno spettacolo grafico SPX-lungo termine perché i 200 giorni di SMA ha contribuito a generare ottimi segnali di temporizzazione. Si noti che 1996-2000 e 2003-2007, i 200 giorni di SMA mantenuto gli investitori nel mercato toro quasi tutto il tempo. Gli investitori sarebbero stati in contanti (o forse anche breve) durante il mercato 2000-2003 orso e dall'inizio del 2008 ad oggi. Guardando il SPX dall'inizio del 2008, si può vedere il costante declino nei 200 giorni di SMA, che in realtà ha raggiunto il picco nel gennaio 2008. Prima di arrivare troppo eccitato circa 200 giorni di SMA, è importante guardare sotto il cofano ai dati che entra nei calcoli. In questo momento, la finestra di 200 giorni include i dati risalenti al 19 agosto 2008, quando la SPX chiuso a 1266,69. Domani quel numero sarà sceso da calcoli e sostituito con uno che è probabile che sia vicino alla today8217s vicino di 942,46. Cioè 324 punti persi dai calcoli di indice, il che significa che se i mercati deriva lateralmente, i 200 giorni SMA sarà diminuendo a velocità di circa 1,6 punti al giorno, come le chiusure superiori a partire da agosto di scorrimento fuori. Infatti, dall'inizio del 2009, 200 giorni di SMA è sceso 48, 46, 69, 46 e 37 punti in ciascuno degli ultimi cinque mesi. Un altro fattore da considerare è che i minimi di marzo 6 ° e 9 ° sono ormai quasi tre mesi di calendario dietro di noi. Questo si traduce in 61 e 62 giorni di negoziazione. Significa anche che i minimi di marzo saranno nel punto centrale della serie di dati in 38-39 giorni di negoziazione, il che significa che i 200 giorni di SMA è più probabile che continuerà a diminuire fino a quando l'ultima settimana di luglio prima di tornare indietro su. Quindi, andare avanti e prendere in considerazione i 200 giorni di SMA ad essere un potenziale livello di supporto o longshort punto di flesso, ma andando avanti, questa linea nelle classifiche dovrebbe continuare a diminuire e sempre meno rilevante, a meno che, naturalmente, i mercati seguono la linea verso il basso verde. 17 commenti: Ciao Bill I39ve leggendo i tuoi articoli sul quotcomplacency indicatorquot SPX: VIX e le varie gaugesquot quotfear che avete introdotto in seguito. Diverse persone hanno attaccato questa idea di studiare il SPX: rapporto VIX nel senso che it39s come mele confronto e patate perché SPX è il valore assoluto, ma VIX è una probabile resa 68 1 anno (che ho ottenuto in modo corretto la definizione di VIX). Quindi, secondo questo ragionamento, si avrebbe più senso per tracciare SPX: rapporto UST. A questo punto, sono arrivato all'idea (i don39t so se it39s ben noti e non) di guardare la seguente famiglia di rapporti: da UST2Y: VIX a TYX: VIX passando attraverso i vari rendimenti, FVX, TNX, ecc trame sono interessanti perché rivelano una struttura non molto diversa rispetto al presunto incoerente SPX: VIX: vale a dire, un top a febbraio 2007 (e non a luglio), un decadimento molto quotelliott-likequot fino al novembre del 2008, e una zona piuttosto piatta dopo questa data fino a marzo 2009. Sei familiarità con questo tipo di rapporti - Laurent PS: scusate, questo commento doesn39t accordo che molto con la 200-MA di SPX buoni commenti. Credo che si può avere parlato di questo prima e come dietro come lo sono io nel rispondere ai commenti ed e-mail, non può aver risposto correttamente. In ogni caso, ho iniziato a bloggare sul SPX: rapporto VIX subito dopo ho iniziato il blog. Indietro nel febbraio 2007, nella SPX: VIX relazione. Ho affrontato la questione di un rapporto con un numeratore e il denominatore trend oscillante - e ho avuto alcune idee su come far fronte a tale capriccio. Inoltre, nel marzo 2008, ho bloggato su il VIX: TNX e VIX: rapporti IRX, utilizzando i 10 anni e 3 mesi i rendimenti. Dopo il VIX: grafici IRX e commenti ottenuto tanta attenzione, mi tipo di deciso di standardizzare su tale rapporto. I haven39t bloggato su questo rapporto da quando ho fatto un grafico della settimana a fine novembre: Grafico della settimana: Rapporto di VIX al rendimento dei 3 mesi T-Bills. Così. grazie del promemoria. Prenderò uno sguardo a più VIX: rapporti di rendimento e la speranza di tenerli nel mio rotazione di idee che ho periodicamente post su sul blog. Io vedo. Un problema con questi rapporti come TNX: VIX è che, nonostante il fatto che sono più coerenti dal punto di matematica di vista (resa sicura diviso per il valore assoluto della resa probabilistico uguale numero positivo adimensionale), la loro interpretazione quotsensiblequot è molto più difficile da calcolare su. Divisione di un rendimento del Tesoro di sicurezza per la resa di volatilità (per esempio UST1Y: VIX) può essere giustificata in qualche modo dicendo che quotflight a qualityquot rende UST1Y diminuzione e in generale VIX aumento e viceversa. Ma è sufficiente per renderlo un indicatore affidabile con una chiara interpretazione e come interpretare il areaquot quotflat che vediamo ora in poi queste trame che coinvolgono debito a breve termine rispetto alla crescita per quelle che coinvolgono il debito a lungo termine. Ancora lavorando su queste questioni - Laurent ho avuto la stessa base teorica ai suoi - e mi piace il modo in cui questi rapporti agito in ottobre e novembre, ma l'interpretazione sembra aver ottenuto più complicato con gli eventi del 2009. Non esitate a pesare con eventuali approfondimenti si può avere per il futuro. Ciao Bill, faccio di solito i blog non frequenti perché non vuole essere influenzato da altri opinione. Ma essendo un osservatore appassionato di VIX, che frequento il tuo blog. Molte grazie per aver trovato il tempo di scrivere. Mi puoi controllare in thinkingtrades Si prega di visitare il mio sito. È won39t trovare i soliti grafici che si trovano in altri siti di trading ma cerco di fornire il mio punto di vista sui mercati in modo semplice. Spero che si desidera che il sito. Sono stato fortunato finora nel tracciare i mercati, ma questo mercato può umiliare chiunque in qualsiasi momento. Chief Investment Officer di Luby Asset Management LLC a Tiburon, California. In precedenza ha lavorato come traderinvestor a tempo pieno e anche un consulente strategia di business. Istruzione include una laurea a Stanford e un MBA presso la Carnegie Mellon. Inutile curiosità: una volta ho rotto il pogo record mondiale bastone salto senza saperlo. Visualizza il mio completo profileVIX Tiene La 200 Moving Day media VIX detiene il 200 giorni di media mobile VIX (NYSEArca: VXX) radunato oggi a tenere i suoi 200 giorni di media mobile e vicino alle 19.81, ancora al di sotto della media storica di lungo periodo di 20. Questa sfida continua e rifiuto di sostegno sta diventando pericoloso per i titoli azionari come VIX ha bisogno di sfidare e sconfiggere questo importante livello di supporto. Se VIX (NYSEArca: UVXY) dovrebbe finalmente penetrare e tenere sotto del 200 giorni, la porta sarebbe spalancata ai corsi azionari più elevati e prezzi più bassi VIX a venire. Forza relativa rimane al di sotto di 50 e in declino, mentre spettacoli MACD continua slancio in declino. l'azione dei prezzi è debole sia con il 20 e 50 giorni in movimento le medie su traiettorie verso il basso e ad avvicinarsi di giorno in giorno verso la formazione di un 8220death cross.8221 Il SampP 500 (NYSEArca: SPY) sceso sotto 1950 oggi per chiudere a 1948 ma è riuscito a tenere la sua critico 50 giorni media mobile. Il SampP 500 è su un segnale VIX Trader 8220buy8221 e in 8220green flag8221 stato mentre VIX Trader è ribassista sul VIX e tenendo posizioni corte. Today8217s dolce raduno non fa nulla per cambiare la situazione Outlook. Principali VIX ETF: iPath SampP 500 VIX Short Term Futures ETN: (NYSEArca: VXX) progettato per offrire esposizione ai SampP 500 VIX brevi Termini Index Futures Total Return. L'indice utilizza i futures indice di volatilità CBOE per mezzo di una posizione lunga nel primo e secondo mese contratti futures VIX. VXX guadagnato 1.4. VelocityShares quotidiano Inverse VIX Short Term Futures ETN: (NYSEArca: XIV) progettato per monitorare l'inverso performance giornaliera del VIX Short Term Futures SampP 500. XIV è caduto 1.2. ProShares Ultra breve termine VIX Futures: (NYSEArca: UVXY) UVXY è progettato per fornire 2X rendimenti (leveraged) delle day8217s si muove in teh SampP 500 VIX Short Term Futures. Tiene traccia dei due mesi anteriori del contratto future. UVXY guadagnato 2.6. VelocityShares Daily Short Term VIX Futures ETN (NYSEArca: TVIX) TVIX è un VIX ETN leva progettato per fornire 2X i rendimenti del quotidiano SampP 500 Short Term Futures. TVIX guadagnato 2.4. L'ultima parola: VIX è riuscito a tenere i suoi 200 giornata di oggi media che sarebbe ribassista per le azioni se l'indice tiene qui e continua a salire in movimento. Il SampP 500 ha dato il livello di 1950, ma non abbastanza per diminuire ancora questo livello chiave di supporto. La prossima settimana sarà la chiave per vedere se il SampP può muoversi verso l'alto e VIX muoversi più basso per confermare il recente rimbalzo azionario del fondo e impostare lui basi per una nuova, più duraturo rally del mercato azionario. TradingGods8217s VIX Trader programma è attualmente ribassista sul VIX tramite call orso spread option ed inverso VIX ETF. Le posizioni possono cambiare in qualsiasi time. How significativo è il VIX8217s 200 giorni di media mobile 29 luglio 2010, ore 10:00 EST Con Adam Warner Credo VIX grafici ha qualche utilità, se non altro per visualizzare le deviazioni dalla breve termine medie mobili. Più lontano se ho appena donrsquot vederlo. Ma ogni volta che ho qualcosa grafico, per impostazione predefinita ho pop-up la media di 20 giorni, 50 giorni e 200 giorni in movimento (MA). E canrsquot a meno di notare il VIX rimbalzando i 200 giorni MA due volte in ultime sei settimane, e poi in bilico nelle sue vicinanze in questi ultimi giorni. Ecco il grafico: guru Opzioni Bernie Schaeffer ha detto questo nel suo Opzioni Advisor: ldquoThe 200 giorni di media del CBOE Volatility Index hellip movimento è stato abbastanza significativo nel corso degli anni. Questo dovrebbe essere un po 'sorprendente a molti studenti di fattori tecnici di mercato, come le medie mobili dovrebbero essere uno strumento per approfondire la conoscenza delle il movimento del prezzo di strumenti come i titoli azionari che visualizzano regolarmente le tendenze lsquoprice, rsquo cui movimento dei prezzi in una particolare direzione genera altra prezzo movimento in quella direzione. Ma la volatilità si dice che sia uno strumento revertingrsquo lsquomean, nel qual caso pronunciato movimento dei prezzi in una particolare direzione è più probabile che generare movimento nel direction. rdquo opposta Allora, perché stiamo assistendo a questa Dr. Schaeffer ipotizza che il VIX svilisce al 200 giorni MA, mettere gli acquirenti, così come i futures VIX e gli acquirenti di chiamata VIX, emergono. Forse, ma osserva anche non vi è relativamente leggero il volume futuro associata con le grandi premi, che mi fa pensare therersquos qualcosa di più. O meno. Itrsquos tutto possibile wersquore confondere una coincidenza qui per qualcosa di più. Il VIX mi sembra abbastanza equo qui dato il nostro attuale contesto. Ci sono troppi rischi nel sistema per giustificare la vendita di opzioni con un thatrsquos VIX negli anni dell'adolescenza, e allo stesso modo, abbiamo appena donrsquot vedere gli intervalli per giustificare un VIX negli anni '30 sia. In effetti, 10 giorni di volatilità realizzata siede nel basso anni '20, quindi un VIX a metà degli anni '20 ha un premio perfettamente routine. Per quanto riguarda i 200 giorni di media mobile Beh, che si trova anche proprio qui a 23.38. Ho davvero donrsquot credo che il VIX si ferma qui perché di qualsiasi tipo di supporto piuttosto il giorno in realtà solo 200 si trova ad un livello molto giusto al momento. Il mercato continua a scontare un incremento della volatilità per la caduta, anche se in misura minore rispetto agli ultimi giorni. i futures VIX ottobre portano un premio di 6,25 punti al momento della stesura. Thatrsquos ancora molto alto, ma in calo di 2 punti la scorsa settimana. L'intero ldquoerosionrdquo è grazie ai futuri non si muove mentre VIX si pollici più alto. Seguire Adam Warner su Twitter agwarner. Raddoppiare i vostri soldi come il Plunges mercato e poi Soars mdash Il Dow è a capo di 9.000, ed è possibile sia ottenere correre sopra o andare avanti per un giro redditizio. Scarica tutte le guide di trading opzioni gratuite per i dettagli su come fare un sacco di soldi sul lato corto del mercato. Prendi la tua copia gratuita qui, tra due mestieri che si possono fare in questo momento. Articolo stampato da InvestorPlace Media, investorplace201007how significativo-è-il-ViXS-200-giorno-media mobile. copy2017 InvestorPlace Media, LLCWe8217re sotto il S038P 5008217s 200 giorni di media mobile. Il SampP 500 ha preso la sua media mobile a 200 giorni al ribasso su base intra-day a partire da questa scrittura. L'indice finito il mese scorso appena al di sopra di questo livello chiave di supplydemand da pochi centesimi, ma we8217ve stato flirtare con esso tutto l'anno le scorte sono andate da nessuna parte e le linee di tendenza si sono appiattiti. Come si può vedere nel mio grafico sopra, RSI è 8220confirming8221 che significa slancio è caduta proprio in linea con il prezzo stesso. Si può anche vedere che questa discesa al di sotto dei 200 giorni non è un evento frequente nel mercato azionario today8217s. Questo è importante ed è doesn8217t materia. Lasciatemi spiegare. Si doesn8217t importa, perché si può solo scegliere un'altra linea di tendenza e dire we8217re sopra di esso in modo arbitrario 8211 dicono, i 250 giorni, per esempio. Mostrami, nei rotoli di papiro santi, dove si indica Dio preferisce il 200 giorni a tutte le altre medie mobili Inoltre, niente di così strettamente sorvegliato 8211 da entrambi gli operatori e dei media finanziari 8211 come il 200 giorni semplice (SMA) couldn8217t media mobile forse rappresentare un segnale veramente perseguibile, quasi per definizione. Quando avete mai fatto soldi prestando attenzione a una metrica che un bambino potrebbe seguire Puoi fare due volte tre volte lo fa importa, però, perché un sacco di altre persone credono che conta 8211 il keynesiano concorso di bellezza. Se gli altri giudici, i cui flussi di denaro spostare il mercato, iniziano a comportarsi in modo diverso a causa di qualcosa di simile a un crossover a 200 giorni, poi, di fatto, non importa 8211 nella misura in cui gli altri credono che fa. Inoltre, la ricerca we8217ve fatto in casa indica che la maggior parte degli eventi di mercato cattivi hanno avuto luogo mentre il mercato azionario era sotto di questa linea di tendenza quando si guarda indietro nella storia. Come il mio direttore firm8217s della ricerca, Michael Batnick. ha mostrato la scorsa settimana, 8220Since 1960, 22 dei 25 giorni peggiori si sono verificati al di sotto della media mobile a 200 giorni. Dei 100 giorni peggiori singoli nel corso degli ultimi 55 anni, 83 dei quali è accaduto fino ad esaurimento scorte erano inferiori al 200 day.8221 Si può vedere questo qui di seguito, come manifestato da Rendimenti periodo di 30 giorni. Azioni fanno significativamente peggiore, in media, nel corso di un mese, mentre i SampP 500 operazioni al di sotto i suoi 200 giorni. I dati, tramite Batnick: Il grafico qui sotto mostra la variabilità di ritorno di trenta giorni per le SampP 500. aree evidenziate in rosso sono quando gli stock sono al di sotto dei 200 giorni. Che cosa youll avviso è che questo è dove si è verificato la stragrande maggioranza dei picchi negativi. Il rendimento medio di 30 giorni che risale al 1960 è 0,88. Il rendimento medio di 30 giorni quando gli stock sono al di sotto dei 200 giorni è -2,60. Josh qui 8211 there8217s nulla controverso di quello che we8217re dicendo qui. Il ciclo di feedback positivo viene interrotto quando la tendenza predominante appiattisce o si minore. Questo porta ad un aumento nervosismo e il marcato potenziale di correzioni reali. Che stupido annuncio di notizie serve come catalizzatore correction8217s è questo il punto. Non You8217ll essere in grado di indovinare prima del tempo. L'ultimo è stato Ebola a Houston. È can8217t fare questa roba. Fortunatamente, non ci sono grandi piscine di attività in esecuzione tatticamente basato sulle medie mobile a 200 giorni. Ciò significa che l'entità di ogni tipo di vendita forzata o basata su regole è probabilmente limitata a causa del verificarsi. Inoltre, le due istanze precedenti in cui il SampP 5008217s 200 giorni è stato significato violati 8211 ottobre 2012 e ottobre 2014, in sostanza, ha agito come una catarsi di sorta 8211 quasi come un reset per il uptrend. Un'ultima cosa 8211 we8217re parlando di una violazione di intra-day di 200 giorni fino ad ora. Nemmeno un settimanale o mensile vicino di sotto di essa. There8217s una grande differenza. all'ordine del giorno sono più rumorosi di quelli settimanali, che sono più rumorosi di quelli mensili, ecc Se you8217re reagire a ogni day8217s segnali tecnici con commerci o modifiche alla ripartizione, you8217re avrà bisogno di un secondo lavoro per pagare le commissioni, le imposte e sedute di terapia. La domanda da porsi, se si rispettano prezzo e di tendenza in alcun modo, è se il mercato 2011-2015 toro merita il beneficio del dubbio. Che cosa c'è da sapere su i 200 giorni di media mobile (Investor irrilevante) Siamo letteralmente facciamo questa roba per vivere. Se siamo in grado di aiutarvi con il vostro portafoglio o piano finanziario in qualsiasi modo, sentitevi liberi di entrare in contatto: Full Disclosure: Nulla su questo sito dovrebbe mai essere considerato consulenza, di ricerca o un invito ad acquistare o vendere titoli, si prega di vedere il mio Termini amp pagina Condizioni per un disclaimer completo.