Tsi Trading System

La STI rivenditore offre analisi tecnica del mercato azionario, oro e titoli minerari selezionate utilizzando la vera forza Index TSI la vera forza Index è un guadagno sofisticato indicatore di momentum tempo a bassa latenza Proiezioni di stock società mineraria sono forniti settimanalmente da Bill Matlack s Metalli e mining Analisti Rating e stime rapporto pubblicato in Kitco e sono utilizzati per evidenziare alcuni titoli minerari per study. Thursday, 22 novembre 2012.GDX Trading Systems. At scorso ho completato abbastanza ricerca e sperimentazione di nuovo che ora posso cominciare a condividere alcuni risultati per quanto riguarda la mia missione auto-nominato per creare un sistema di trading automatico che sia affidabile e molto m profitable. I in un viaggio e piuttosto che il percorso è senza fine, ma che mantiene interessante, right. The buona notizia è che mi sto trovando strategie che in genere corrispondono i miei obiettivi la cattiva notizia è che ci vuole eoni di tempo per realizzare una strategia di prodotto finito lucido e anche in questo caso, il prodotto potrebbe sempre essere meglio in qualche modo T qui sono sempre più what-if domande lasciate senza risposta durante la progettazione di strategie di trading di un mortale potrà mai avere il tempo di capire out. But credo che il fatto che uno non deve essere corretta per tutto il tempo nella negoziazione del mercato azionario per fare soldi è una consolazione realtà, sa di consolazione BIG, ora che ci penso uno ha solo bisogno le probabilità dalla loro parte e la descipline per eseguire una buona strategia per succeed. Anyway, let s un'occhiata ai risultati che ho da condividere per la tavola today. The seguente fornisce una panoramica delle 5 strategie di trading che ho creato per la negoziazione il mercato Vector Gold Miner ETF GDX utilizzando il lasso di tempo quotidiano il pensare o piattaforma di nuotata è stato utilizzato per progettare queste strategie e di fornire una prova di nuovo dettagliata della loro performance dal 2007. il acquisto vendita segnali sono determinati al termine della sessione di negoziazione per NYSE utilizzare al aperto sul seguente commercio day. The parte superiore della tabella dettagli del pivot cinque strategie di trading, Gap, PercentB, Step e UlcerX e le loro prestazioni Ogni commercio usati 100 azioni il numero complessivo dei contratti di andata e ritorno è stato 319, di cui una media di 80 56 sono stati vincitori il guadagno lordo totale era 30.924 e il guadagno medio per il commercio è stato di 96 strategie 94.The variano nel numero di transazioni hanno generato negli ultimi 5 anni 32 - 120, la percentuale di vincita anche variava considerevolmente 56 - 97 e il guadagno medio per il commercio era notevolmente ampio 61 - 192.But per quello che s vale la pena, immagino una diversità di strategie - alcuni molto redditizio mescolato con un po 'altamente affidabile - isn t modo del tutto inappropriato per go. GDX Market Vectors Gold Miner ETF. The parte inferiore della tabella fornisce una valutazione annuale dei 5 strategie assumendo erano stati scambiati contemporaneamente dal 2007 l'anno con il più basso rapporto di perdita di vittoria è stato il 2008 73 3, l'anno con il guadagno totale più alto e il guadagno medio per commercio era 2.009 9.099 e 121 Inoltre, i traffici generati dai 5 strategie sia nel 2012 e 2010 sono state 85, domanda 7 winners. So, se sembra troppo bello per essere vero, non può essere true. Good e, lei ha ragione - è non è vero, almeno, somewhat. The tre Gotcha s mi vengono in mente sono these.1 Nessuno può scambiare GDX gratis ci sono stati 319 i commerci di andata e ritorno che è in realtà 638 singoli ordini di acquisto vendita Se uno pagato, per esempio, 7 Commissione per commercio, che avrebbe preso 4.466 638 X 7 al largo della plusvalenza lorda di 30,924.2 Circa 30 del tempo ci sono 2 e anche 3 strategie attivo che è, a volte i segnali di strategia sovrapposti Quindi, sarebbe del tutto fuorviante e scorretto suggerire la somma cumulativa plusvalenza lorda 30.924 è stato realizzato da negoziazione sempre 100 azioni infatti, circa un terzo del tempo di una persona avrebbe avuto 200 e talvolta anche 300 azioni della mercato3 Mentre il computer mi dice il commercio la sera prima, il prezzo utilizza ai fini del calcolo è il prezzo di apertura la mattina seguente se il mio ordine la mattina seguente non ha raggiunto il prezzo di apertura, che potrebbe cambiare le cose un po ', ma probabilmente non troppo much. Going avanti, ho intenzione di codificare queste strategie in TradeStation e dare loro una macchina più rigorosa waching Se uno tutte le strategie sono ancora in piedi dopo che farò loro segnali sul website. I vorrebbe applicare queste e molte altre strategie che ho creato per numerosi simboli ticker e, infine, rendere i loro segnali e la loro evidenze statistiche dettagliate a disposizione di tutti interested. I m in un viaggio desidera partecipare me. The STI Trader. In pannello di sinistra della home page sarà ora trovare i link a simboli 13 ticker che hanno ricevuto il massimo sforzo di ottimizzazione Cliccando TradeStation Cabina Forward su uno dei link vi porterà a una panoramica di come un relativo successo la mia strategia TSI-vettoriale è stato con quel particolare la sicurezza su una base di scambi giornalieri, e include collegamenti a tutti gli altri simboli ticker studied. My aspettativa è che da questo fine settimana avrò completato la prossima fase del mio lavoro, che è quello di preparare per la comunicazione pubblica dei segnali di trading in tempo reale generati per ogni simbolo ticker e per fornire un meccanismo per la loro caratteristica insolita recording. An della strategia è che tutti i mestieri - sia entrata e di uscita - sono condotti presso la campana della NYSE apertura alle 9 30 am EST con un semplice ordine di mercato Un'altra caratteristica è che il computer mi darà i segnali il giorno precedente al 4 01 pm EST - e da lì ho sarà in grado di inviare i dettagli subito dopo queste caratteristiche, la strategia dovrebbe rivelarsi utile, sarà molto conveniente e facile per tutti s use. Once ho un modo nel mio lavoro con la TradeStation WFO Cabina Forward Optimizer ho scoperto che l'affidabilità della sua produzione è subordinata alla strategia fornire un minimo di 400 mestieri per l'analisi Questo è stato estremamente scoraggiante per me, come nulla ero test avrebbe liberato che molti mestieri mia corsa conclusiva della SP 500 ETF SPY copriva il movimento giornaliero dei prezzi di 20 anni eppure è pari a solo 235 mestieri L'oro ETF GLD risale solo 9 anni e la mia lunga unica strategia generato solo 41 trades. So quello che sto cercando di dire è che queste strategie potrebbero non funzionare è del tutto possibile che il loro numero dimensione del campione ovvero di Trades è insufficiente per affidabilità, ma ad essere onesti, è possibile che si lavorerà lo stesso a questo punto abbiamo davvero don t know. i ll messaggi gli scambi giornalieri, aggiornare un foglio di calcolo che registra i segnali, i prezzi, ecc poi abbiamo ll solo guardare e vedere cosa succede e 'll essere un'altra avventura - e, auspicabilmente, un'avventura con un bellissimo arcobaleno o pentola d'oro alla end. By il modo in cui, se si trova un collegamento o di un'immagine o qualsiasi altra cosa che non sembra funzionare correttamente, per favore fatemelo sapere Non c'è dubbio che ho manipolato così tante palle per 16 ore al giorno per produrre questo che ho trascurato qualcosa io apprezzo il vostro input Thanks. This sera stavo meditando su una domanda posta da un lettore sul fatto che questa o quella mineraria magazzino cercato di offrire il più grande bang nel breve termine, così come appare il toro d'oro e dei suoi titoli minerari relativi hanno dichiarato guerra viene represso un altro singolo day. I deciso di scrivere un piccolo programma per computer per aiutarmi ad alcune risposte e questo post vi condividere con voi la valutazione di oggi s di 105 questioni legate minerarie in modesto detail. It didn t ci volle molto per capire quale metrica da utilizzare per la mia domanda il percorso di minor resistenza, nel breve periodo in ogni caso, è per i minatori per raggiungere il livello dei prezzi di questo passato 22 marzo questo è stato un punto alto seguito da un enorme divario minore e il prezzo dovrebbe avere alcun problema ripercorrendo quel livello, come il toro carica ahead. A rapido sguardo a vari stock rivelato una somiglianza evidente con la mia osservazione del mercato Vettori Gold Miner ETF GDX - vedi tabella sopra Ora l'unica domanda è come faccio a codice qualcosa che mi dirà qualcosa di potenzialmente useful. I contato il numero di barre da marzo 22 e determinato il numero di sorpresa, sorpresa di essere 100 da lì ho pensato sarebbe interessante vedere che le scorte aveva tenuto il meglio negli ultimi sessione di negoziazione 100, e quelli che erano stati crocifissi senza mercy. So che mi ha dato il codice del computer. Chiudi 100 - chiudere chiudere 100 100.In inglese significa sottrarre oggi s prezzo di chiusura dal prezzo di chiusura di 100 giorni di negoziazione fa, dividere il risultato per il prezzo di 100 bar fa, poi moltiplicare il tutto per 100 Il risultato è la percentuale che il prezzo è caduto nel corso degli ultimi 100 sessions. I commerciali ve fatto due grafici che dettagliano i risultati di tale calcolo per i titoli correlati 105 minerarie il primo è un grafico che alfabetizza i simboli ticker con la variazione del prezzo, e il secondo è un grafico che riporta la stessa ticker simboli organizzati prima da parte di coloro che sono stati corretti i meno ei dati continuano a quei minatori che sono stati corretti più severely. So Credo che la domanda ovvia è, che cosa ci dice questo e che le scorte offrono la migliore bang per il dollaro. hummmm temevo che andavano a chiedere that. Well, si depends. OK, che la risposta didn t aiutare molto, ha fatto it. Here è la cosa le scorte con la più alta forza relativa probabilmente hanno qualcosa di molto evidente corso per loro nel modo dei fondamentali che è compreso da parte degli operatori Se fosse vero, questo probabilmente spiega, in generale, perché stanno superando il resto per qualsiasi motivo, gli investitori negli ultimi 100 giorni di negoziazione sono stati riluttanti a perdere le loro posizioni lunghe in questi titoli, come l'isteria di vendita Gli investitori capitolato viste tali titoli come un po 'di sicurezza, ho guess. But saranno questi stessi titoli attualmente superando essere davanti al pacchetto un anno dalla now. Maybe, ma dubito it. What tende ad accadere è il mercato torce il potenziale guadagno di uno set di scorte sembra poi per una nuova serie di stock che sono relativamente sottovalutato quindi, ciò che è caldo ora è cosa later. Another non caldo che accade è che le scorte leader ora stanno facendo nel contesto del prezzo corrente di oro e argento Quando il prezzo di oro e argento iniziano a razzo le scorte in fondo alla pila di oggi s, che sono più gravemente dipendente dal prezzo di oro e argento e quindi estremamente in disgrazia quando il prezzo del metallo è basso, sarà totalmente razzo passato gli altri in termini di apprezzamento del prezzo dovrebbero, quando i prezzi dei metalli preziosi fanno una sostanziale advance. The commercio più sicuro nel breve termine potrebbe essere il gruppo di minatori che mostrano la forza più relativa attualmente e ci possono anche essere storie di orrore sottostanti l'andamento dei prezzi di quei titoli che appaiono attualmente come dogs. I comparativi che il mio incoraggiamento è quello di riconoscere che in quel mucchio di cani ci sono incredibili vincitori che sono stati fuori luogo nella chaos. I vi incoraggio a fare la tua ricerca, leggere le relazioni trimestrali aziendali e considerare come il margine di profitto del alcuni di oggi s cani cambierà astronomicamente se quando prezioso razzo prezzo del metallo più elevato Se tra le macerie a trovare un paio di candidati promettenti e tiene stretto, si oggi notevolmente outperform s leader nella mia opinion. Have un weekend fantastico e tenersi in contatto. Questo breve post è per quelle anime sfortunate che mi ha seguito a destra nella melma Risorse Claude CGR e hanno perseverato l'incubo di possesso di un pareggio enorme verso il basso per un periodo abbastanza lungo di tempo vi affido per il vostro coraggio, la vostra fede nella bolla d'oro mercato e la capacità di essere la qualità richiesta, questa volta, che ovviamente, è la qualità conosciuto come patience. I fatto un semplice grafico di CGR per condividere con voi Sul lato sinistro del grafico è l'azione dei prezzi quotidiana, e sul lato destro è i guadagni weekly. The ed i guadagni attesi su entrambi i grafici sono a partire dal 2009 in avanti, e sono current. Here è la società chart. The ha recentemente annunciato i loro guadagni per Q2 e si può leggere la trascrizione della conference call che ho se interessati i didn t ricevere eventuali fulmini di ispirazione dalla discussione, ma che s OK l'azienda sta tagliando via del ritorno sulle spese, mira le sedi di estrazione con il più alto gradi di minerale d'oro, e rendendo in pratica quelli che sembrano essere le decisioni ragionevoli aiuterà a resistere alla storm. Probably quello bocconcino di un certo interesse per me è stata la discussione su prendere un colpo di 10 milioni in questo trimestre hanno deciso che, come stima l'oro è nettamente diminuita di recente, la valutazione dell'oro nelle loro miniere è diminuito in modo che riconosciuto dichiarando una perdita di regolazione per il loro libro tangibile value. OK Credo che abbia un senso Così ora il loro valore contabile tangibile, ho letto, è 1 00 per azione Ma come il magazzino vende per soli 23 centesimi per azione, immagino che i mezzi i loro stock vende per 23 tra il valore contabile tangibile avrei potuto essere un insegnante di matematica, right. But Tornando alla tabella qui sopra, e il mio commento circa il potenziale per CGR a diventare un bagger 10 in un futuro non così lontano, y ou può ricordare un articolo che ho scritto sulla mia esperienza di trading durante l'inferno simile 2008 e se vi ricordate l'articolo o no, il mio ricordo rilevante per ora è che il titolo ho posseduto fatto finalmente inferiore a letteralmente 2 5 centesimi, ed entro poco più di 2 anni da allora in poi, lo stock è salito quello che ammontano a cose 2766.These accadere e quando il settore minerario è deposto, si è preso fino in fondo, ma il toro d'oro, da qualsiasi misura sono consapevole, è vivo e vegeto In realtà, penso davvero Fibonacci inchiodato sul fondo esatto alla fine di giugno e ci ain t andare lì again. So compagni martiri, abbiamo una vera forza indicatore Indice rottura della trend line STI su entrambe le classifiche - uno con l'andamento più lento e in seguito STI 25,13 e l'altro utilizzando la rapida STI 7,4.We hanno anche un segnale positivo divergenza BUY su entrambi i grafici circa l'unico segnale di acquisto mancante per il pasto completo Tamale è la ZERO crossover con letture di appena -0 05 e 18 -0 siamo quasi lì. sorriso - si meritano it. I già stati in vacanza a Bar Harbor, nel Maine questa settimana e la guida a Quebec oggi per qualche visite turistiche Intorno ai bordi ho tagliando i denti sull'utilizzo del TradeStation Cabina Forward Optimizer sulle strategie di cui ho hanno recentemente scritto si sa un'esperienza umiliante, essere sicuri di questo, ma mi piace una bella sfida - la più impossibile, il better. But per quello che il suo valore, ho avuto un po 'di modesto successo - sia in termini di capire come funziona e ottenendo qualcosa per passare il apparentemente impossibile test. Here è un grafico della mia prima conquista utilizzando le strategy. I SPY-1 sto trovando c'è una mente particolare impostare o abilità per strategie di scrittura e mi sembra di aver imparato questa sfida, almeno per la maggior parte, ma la capacità di pensare come l'ottimizzatore walk-in avanti, di anticipare correttamente che cosa funziona, cosa non riuscirà e sapere come ottenere il risultato desiderato è nuovo per me e ci vorrà tempo per capire sacco di time. I ve anche cercato di mantenere un occhio su quei mascalzoni di Wall Street e ha fatto un paio di grafici da condividere con you. First noi ll guardare gold Miners ETF GDX seguito da gold Futures GC. The fondo nei cercatori d'oro è venuto il Mercoledì giugno 29 come Fibonacci stesso ci ha detto e è stato confermato con l'apertura gap di Lunedi 22 luglio, che balzò i minatori in libertà Si scopre che questa importante linea di tendenza emancipazione è stato rianalizzato con successo Martedì e Mercoledì di questa settimana passata e minatori dovrebbe ora essere pronto a il rock n roll. Speaking di linee di tendenza, diversi post fa, nella sezione commenti ho notato che l'oro potrebbe potuto concludere il suo ciclo ogni giorno, ma la cosa fastidiosa è che il prezzo stava per lasciare l'angolo di questo primo ciclo intermedio quotidiana notevolmente più ripida il comparabili a 2008 bottom. I tracciato una linea di tendenza sulla mia tabella a casa e rifletté nei miei commenti che l'oro avrebbe dovuto scambiare fino a circa 1250 a raggiungere un angolo di linea di tendenza equivalente la tabella mostra la linea di tendenza ho disegnato in blu e, come avevo 5 o giù di giorni di anticipo con l'oro pensando aveva toccato il fondo, guardare dove il prezzo ha fatto bottom. Yup, proprio su quella linea di tendenza che ho fatto settimane prima realtà, questa recente linea di tendenza è 1 più ripido del 2008 campione chiudere abbastanza per me. Symmetry C'è sempre un modo per trovare la simmetria e l'equilibrio nel modo in cui si muove prezzo dell'oro - sia in termini di prezzo e tempo Questo ciclo giornaliero ha raggiunto il picco nel giorno 18 di un ciclo di 28 giorni - praticamente inchiodare la misura 62 8 in termini di giorni di tempo , non price. We ve avuto un paio di cicli giornalieri piuttosto lunga a 28 e 29 giorni Forse questa corrente nuovo ciclo giornaliero Lunedi sarà il giorno 3 della durata media 24 giorni sarà un ciclo più breve e imballare un pugno potente, too. I fatta a Quebec - off per trovare alcuni crepes, coqauvin, croissant e qualunque else. In giorno passato sono stato in grado di mettere fuori 10 nuovi test indietro con la strategia di vettore vero Strength Index STI I risultati sono promettenti e in questo post ci prenderemo un'occhiata a loro in dettaglio, e anche dare uno sguardo a loro rispettive curves. I azionari sto trovando che, come ho diversi simboli ticker che rispondono bene alla strategia si sta facendo un po 'più veloce per aggiungere nuovi candidati promettenti in ultima analisi vorrei di avere circa 50 di questi in gioco, quindi eseguire le mi portano verso il basso per processo realtà utilizzando l'analizzatore TradeStation Cabina di andata e, presumere che vi sia rimasto qualcosa da guardare, iniziare a postare i mestieri in tempo reale e vedere cosa succede. l'area nel pannello laterale sinistro della home page sarà utilizzato per registrare i mestieri in tempo reale che sostituirà le quotazioni attuali Gizmo appena sotto Iscriviti al mio blog con una lista di auspicabilmente 50 strategie scorte Ogni quotata includerà il segnale indicato per l'ordine di mercato aperto del giorno successivo s commercio il segnale sarà o comprare, vendere, detenere o NO commercio anche, ogni simbolo ticker si collegherà alla propria pagina separata con i dati che ho per quanto riguarda i risultati dei test schiena e una registrazione della sua performance in real-time. I appositamente messo a punto la strategia in modo che si basa interamente sul cui lo stock si conclude alla fine di ogni giorno che è, a 4 01 pm EST saprò il segnale di ordine di mercato per la mattina seguente s NYSE aperto alle 9 30 am EST sarà niente di complicato da usare, perché uno sia acquista, vende o detiene in aperta ogni mattina non gli ordini limite, ordini di arresto, ecc Basta ordine di mercato per comprare o vendere mia strategia è scritto in questo modo e che è proprio quello che torna tests. Let s un'occhiata ora ad un grafico che descrive i 10 nuovi candidati al test indietro di un certo numero di tali società vengono minerarie ma da qui in poi sarò in espansione, più in generale nelle azioni che sono membri della SP 500 index. One delle intese di essere messo a fuoco più chiara mentre farlo di nuovo roba test ha a che fare con il tema generale del rischio e del dolore Ogni strategia mi dà l'opportunità di controllare entrambi i concetti abbastanza bene, ma la cosa interessante è che se uno ha una tolleranza accettabile per il dolore, temperata da una comprensione accurata del rischio, nel corso del tempo quella persona, di gran lunga, sfruttare al meglio money. The due SP 500 ETF strategie SPY offrono buoni esempi di questa osservazione Entrambi hanno rapporti di perdita estremamente elevata vincere 88 6 - 86 5 con modesto Avg netto per il commercio 150-160 Tuttavia, entrambi hanno anche una grande commercio di perdere in eccesso di 1,000.As sono in grado di regolare il valore per la variabile stop loss, i risultati sopra riportati hanno lo stop loss per SPY -1 impostato a 15 e SPY-2 è impostato su 11 Se cerco di evitare il grande perdente in SPY-1 dal cricchetto giù lo stop loss 15-4, il più grande perdente si riduce da 1.055 a 815 e un ancora più stretto sosta di appena 2 produce un ancora più piccolo più grande perdente della 690.But il punto debole è che la perdita di 15 fermata mostrato sopra per Spy-1 i rendimenti, in 10 anni, un utile netto totale comprese le spese di commissione - 7 per comprare, vendere 7 di 13.221 la perdita di arresto 4 produce un molto più piccolo totale Utile netto - 8,063.By prendendo meno rischi con il 4 vs 15 di arresto, il più grande perdente ridotto di 240 1055-815 Ma l'utile netto totale pari ceduto quando si utilizza la perdita 4 fermata anche ridotto - di un enorme 5.158 13.221 - 8,063.My domanda sta riducendo la più grande perdita da 240 vale la pena rinunciare 5,158.If uno davvero non si può fare molto dolore, lasciando cadere lo stop loss 15-2 porta il commercio peggiore giù da una perdita di 1.055 al 690, ma scende anche l'utile netto totale pari a 7.248 Questa strategia permetterebbe di dormire meglio la notte, suppongo, ma alla fine si può considerare costoso sonno - per la somma di 5,973.Here è un grafico dei primi 4 simboli ticker azionari curve AEM AU COSTO e GG. The Costco COST e strategie Goldcorp GG erano un po 'lento per ottenere in cambio - un po girare le ruote per i primi 8 - 10 mestieri la curva di equità Agnico Eagle Mines AEM è solo libro di testo perfetto. Ecco il prossimo 4 JCP NCMGY NEM e SA. On prima vista la curva di equità di JC Penny sembra discutibile dopo il commercio 20 I dati che non si vede è che JC Penny ha superato allo stesso tempo come il commercio 20 - febbraio 2007 87 18. qualsiasi idea di dove JCP ha chiuso lo scorso Venerdì In caso contrario, la risposta è 14 28 Nel corso degli ultimi 6 anni, le azioni di JCP hanno perso 83 62 Nel frattempo, la strategia benedica il suo cuore continuava a cercare di fare soldi e davvero non ha ottenuto da nessuna parte, ma non ha perso molto o molto poco, infatti a poche centinaia di bucks. And, infine, per le 2 curve azionari di SPY. If si seguiva la finestra di sopra circa tolleranza al rischio e fermare le impostazioni di perdita, si capisce perché ogni strategia esposto un coltello vizioso pugnalata o due nella loro curves. I azionari altrimenti perfetti spero che tu abbia una buona settimana e tenersi in contatto, OK. I sono lieto di annunciare che ho finalmente e con successo scritto il codice del computer per eseguire il mio vero Strength Index STI indicatore guidato vettore strategia sulla TradeStation platform. If si dispone di una buona educazione in programmazione questo potrebbe essere stato un compito facile, ma per me, è stata la più difficile sfida di programmazione che ho intrapreso in un molto molto tempo non posso dirvi quante ore fissai il mio schermo cercando di capire come scrivere una sola riga di codice per questa piattaforma, perché il mio che ora nativo o piattaforma di nuotata fa le cose molto diversamente e 'stato come imparare a camminare di nuovo sono caduto tante volte ho cominciato a chiedermi perché nemmeno la briga di tornare fino a questo punto ho m davvero contento non ho quit. Anyway, che s dietro di me adesso Grazie al cielo I risultati ottengo utilizzando la piattaforma TradeStation sono lo stesso del codice che ho scritto per Think or Swim Ma il vantaggio è che TradeStation ha una capacità infinitamente più potente per testare i valori di ingresso e anche meglio che non ho avuto modo di eppure ha la capacità di fare simulazioni cieche del codice sul grafico dei prezzi, quindi ottimizzare, in modo che alla fine si dovrebbe avere un vero e proprio buona idea di quanto bene la strategia rischia di lavorare veramente in tempo reale trading. So lontano - tutto di 24 ore - ho armeggiato con diversi simboli ticker con TradeStation e mi piacerebbe dare uno sguardo ai risultati i risultati comprendono una commissione 7 acquisto e vendita 7 expense. First abbiamo ll guardare un grafico di 5 simboli ticker che comprendono diverse misure di efficacia della strategia di s sul rendimento passato dei prezzi e in secondo luogo, abbiamo ll dare un'occhiata alle curve di capitale per ogni simbolo ticker. voglio dirvi fino davanti che, mentre quello che sto mostrando è 100 vero, dubito che le prestazioni in tempo reale, che inizieremo a guardare presto guardare questa buona il test di cammino in avanti devo ancora iniziare vi permetterà di una boccata d'aria le gomme e mi danno un modo per sapere quali valori da utilizzare per i vari input in modo che non siano eccessivamente ottimizzati lettura curva-montato, offrendo una probabilità statisticamente suono di essere dependable. After concludo che processo allora inizieremo a guardare questo in tempo reale e vedere come funziona, OK. Here sono le curve di capitale per ogni simbolo ticker una piccola spiegazione su cosa cercare è offerto nella sezione in basso a sinistra del picture. Have una grande forza weekend. True Indice STI. vero Strength Index TSI. Developed da William Blau e introdotto in azioni Commodities Magazine, la vera forza Index TSI è un oscillatore momentum sulla base di una doppia lisciatura delle variazioni dei prezzi, anche se sono necessari diversi passaggi per il calcolo, l'indicatore è in realtà abbastanza semplice lisciando variazioni dei prezzi, TSI cattura i flussi e riflussi di azione dei prezzi con una linea più costante che filtra il rumore Come con la maggior parte degli oscillatori di momentum, chartists possono derivare i segnali provenienti da letture di ipercomprato ipervenduto, crossover linea centrale, divergenze ribasso bullish e linea di segnale crossovers. SharpCharts Calcolo. la vera forza Indice TSI può essere diviso in tre parti il ​​doppio lisciato cambiamento di prezzo, il doppio cambio prezzo assoluto levigato e formula STI in primo luogo, calcolare la variazione di prezzo da un periodo all'altro secondo luogo, calcolare un 25-periodo EMA di questo prezzo cambiare terzo luogo, calcolare un 13-periodo EMA di questo 25-periodo EMA per creare una doppia rasatura la stessa tecnica del doppio smoothing viene utilizzato per la variazione di prezzo in assoluto Dopo questi calcoli iniziali, dividere il doppio lisciato variazione di prezzo dalla doppia variazione di prezzo in assoluto levigato e multiple per 100 per spostare il decimale due places. The prima parte, che è il doppio cambio prezzo lisciato, imposta il tono positivo o negativo per TSI l'indicatore è negativo quando il doppio cambio prezzo lisciato è negativa e positiva quando è positiva l' doppio lisciato variazione di prezzo in assoluto normalizza l'indicatore e limita la gamma dell'oscillatore conseguente in altre parole, questo indicatore misura la doppia lisciato variazione di prezzo rispetto al prezzo in assoluto doppia lisciato cambiare Una serie di grandi positivi variazioni dei prezzi si traduce in relativamente elevate letture positivo perché questo segnala forte impulso a testa in una serie di grandi variazioni dei prezzi negative spinge STI in profondità nella tabella territory. The negativo sopra proviene da un foglio Excel si noti che le medie mobili esponenziali sono utilizzati nei calcoli Questi iniziano con una media semplicemente spostando e quindi utilizzare un moltiplicatore per il calcolo, il che significa che i dati storici supplementare è necessario per raggiungere i veri valori Clicca qui per scaricare questo esempio fogli di calcolo e provarlo a casa vostra Indice vera forza TSI è un oscillatore che oscilla in territorio positivo e negativo Come con molti oscillatori slancio, le definisce linea centrale la polarizzazione generale i tori hanno il bordo di moto quando la STI è positivo e gli orsi avere il bordo quando è negativo Come con MACD, una linea di segnale può essere applicato per identificare periodi di ripresa e recessione crossover linea di segnale sono, tuttavia, molto frequenti e richiedono ulteriori filtraggio con altre tecniche Chartists può anche guardare per divergenze rialzista e ribassista per anticipate inversioni di tendenza tuttavia, tenere a mente che le divergenze possono essere fuorvianti in una forte trend. TSI è in qualche modo unico perché segue il prezzo del sottostante abbastanza bene in altre parole, l'oscillatore in grado di catturare una mossa sostenuta in una direzione o l'altra i picchi e le depressioni nel oscillatore spesso corrispondono i picchi e le depressioni di prezzo a questo proposito, chartists può disegnare linee di tendenza e contrassegnare i livelli di resistenza di supporto utilizzando le interruzioni STI di linea possono essere utilizzati per generare signals. Center linea Crossover. The incrocio centrale è il segnale più puro lo slancio doppia levigata delle variazioni dei prezzi è positivo quando STI è sopra lo zero e negativo quando sotto lo zero i prezzi sono generalmente in aumento quando la STI è positivo e cadere quando la STI è negativo l'esempio seguente mostra Nike NKE svolta rialzista nel settembre 2011 come STI spostato nella linea positiva verde territorio lo stock è rimasto rialzista come il trend rialzista esteso nella primavera del 2012 Nike girato al ribasso quando STI è diventato negativo e il titolo ha rotto support. Trend Lines. TSI produce spesso supporto e resistenza livelli che chartists possono utilizzare per identificare sblocchi o guasti L'esempio seguente mostra Citigroup C con STI stabilisce supporto marzo l'indicatore ha rotto il supporto ai primi di aprile e questa ripartizione prefigurato un calo significativo in maggio STI poi rimbalzato nel mese di giugno e ha formato un consolidamento piatta fino a luglio Questo consolidamento assomigliava una bandiera caduta e TSI ha rotto al di sopra della linea di tendenza verso la fine di luglio di breakout preceduto ulteriore punto di forza in August. Overbought e livelli di ipervenduto per la vera forza Index variano a seconda della volatilità un titolo s e le impostazioni del periodo per l'indicatore la gamma STI sarà più piccola per i titoli con bassa volatilità, come utilità la gamma TSI sarà più grande per titoli con elevata volatilità, come il biotech Uso periodi di tempo più brevi per la levigatura si tradurrà in una più ampia gamma e spezzettato linea dell'indicatore periodi di tempo più lunghi si tradurrà in una gamma più ridotta e la linea liscia 'il classico scambio di analisi tecnica off Chartists ottenere segnali più rapidi e meno lag con periodi più brevi, ma questo va a scapito di un maggior numero whipsaws e falsi segnali periodi più lunghi riducono i whipsaws, ma questi segnali vengono con più ritardo e un grafico ratio. The ricompensa-a-rischio più poveri qui sopra mostra l'ETF QQQ Nasdaq 100 con STI utilizzando due tempi differenti cornici la finestra di indicazione superiore mostra STI 40,20,7 oscillante tra -20 e 44 con 20 -20 marcatura ipercomprato ipervenduto la finestra inferiore mostra STI 13,7,7 oscillante tra 78 e -69 con 50 -50 marcatura ipercomprato Avviso ipervenduto come STI nella finestra inferiore è molto più volatile rispetto STI nella finestra superiore si noti inoltre che la STI più sensibile prodotto due ipervenduto letture e frecce quattro letture ipercomprato blu di ipercomprato e ipervenduto non sono segnali di imminente inversione Essi suggeriscono semplicemente che i prezzi sono venuti troppo Chartists troppo veloci deve attendere un segnale di conferma per suggerire una inversione reale Le linee blu segnano supporto e resistenza utilizzando linee di tendenza, picchi o depressioni una volta che si verifica una lettura ipercomprato o ipervenduto, chartists possono utilizzare queste linee per definire una inversione di prezzo Questo non si illumina whipsaws, ma ridurrà cattivo ultimo parametro signals. Signal linea Crossovers. The nella cornice STI è la linea di segnale, che è semplicemente una media mobile esponenziale di crossover di linea STI segnale sono da segnali di gran lunga il più comune Questo significa che ci saranno segnali buoni, cattivi e brutti Nel tentativo di ridurre i segnali e rumore, chartists dovrebbero prendere in considerazione l'aumento delle impostazioni per STI o il prezzo impostazioni grafico l'esempio seguente mostra STI 40,20,10 utilizzando un grafico settimanale Ciò significa che la linea di segnale è un 10-periodo EMA di STI non c'era carenza di segnali su questo grafico come STI ha attraversato la linea del segnale di almeno 12 volte da aprile 2007 all'indice luglio 2012. la vera forza TSI è un indicatore unico basato su doppio prezzo lisciato cambia Evoluzione prezzi rappresenta slancio nella sua forma più vera la doppia rasatura con due medie mobili esponenziali riduce il rumore e produce un oscillatore che tiene traccia prezzo abbastanza bene Inoltre to the usual oscillator signals, chartists can often draw trend lines, support lines and resistance lines directly on TSI These can then be used to generate signals based on breakouts and breakdowns As with all indicators, TSI signals should be confirmed with other indicators and analysis techniques. The True Strength Index TSI is available as an indicator for SharpCharts Once selected, users can place the indicator above, below or behind the underlying price plot Placing TSI directly behind the price plot accentuates the movements relative to the price action of the underlying security Users can apply advanced options to add horizontal lines for setting overbought and oversold levels Adjusting the numbers in the Parameters box will change the settings Click here for a live example of TSI in action. Further Study. Technical Analysis of the Financial Markets has a chapter devoted to momentum oscillators and their various uses Murphy covers the pros and cons as well as some examples specific to Rate-of-Change Pring s book shows the basics of momentum indicators by covering divergences, crossovers and other signals There are two more chapters covering specific momentum indicators with plenty of examples. Technical Analysis of the Financial Markets John J Murphy. Technical Analysis Explained by Martin Pring Martin Pring.