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Top 5 Strategie di Trading Popolare In questo articolo vi mostrerà alcune delle strategie di trading più comuni e anche come è possibile analizzare i pro ei contro di ciascuno a decidere la migliore per il vostro stile di trading. Le prime cinque strategie che tratteremo sono i seguenti: sblocchi sono una delle tecniche più comuni utilizzate nel mercato per il commercio. Sono costituiti da identificare un livello di prezzo chiave e poi acquistare o vendere le interruzioni di prezzo che il pre livello determinato. L'aspettativa è che se il prezzo ha abbastanza forza per rompere il livello allora continuerà a muoversi in quella direzione. Il concetto di una rottura è relativamente semplice e richiede una comprensione moderata di supporto e resistenza. Quando il mercato è in trend e si spostano con forza in una direzione, il commercio breakout assicura che non perdere mai la mossa. Generalmente sblocchi vengono utilizzati quando il mercato è già in corrispondenza o vicino alle alte livelli estremamente bassi del recente passato. L'aspettativa è che il prezzo continuerà a muoversi con la tendenza e in realtà rompere l'alta estrema e continuare. Con questo in mente, di tenere effettivamente il commercio abbiamo semplicemente bisogno di effettuare un ordine appena sopra l'alto o appena sotto il basso in modo che il commercio viene automaticamente inserito quando il prezzo si muove. Questi sono chiamati ordini limite. E 'molto importante evitare sblocchi commerciali quando il mercato non è in trend, perché questo si tradurrà in falsi mestieri che si traducono in perdite. La ragione di queste perdite è che il mercato non ha lo slancio per continuare il movimento al di là delle alti e bassi estremi. Quando il prezzo colpisce queste zone, di solito poi scende nuovamente nella gamma precedente, con conseguenti perdite per eventuali operatori che cercano di tenere nella direzione del movimento. Ritracciamenti Retracements richiedono un insieme di abilità leggermente diverso e ruotano intorno al commerciante che identifica una chiara direzione per il prezzo di muoversi in e diventare sicuri che il prezzo continuerà a muoversi in. Questa strategia si basa sul fatto che dopo ogni mossa nella direzione prevista, il prezzo sarà temporaneamente invertire come i commercianti prendono i loro profitti ed i partecipanti alle prime armi cercano di commerciare nella direzione opposta. Questi tirano spalle o ritracciamenti effettivamente offrire gli operatori professionali, con un prezzo molto migliore in cui entrare nella direzione originale poco prima della continuazione del movimento. Quando viene utilizzato anche ritracciamenti di trading supporto e resistenza, come con break out. L'analisi fondamentale è anche fondamentale per questo tipo di trading. Quando il movimento iniziale ha avuto luogo gli operatori dovranno essere a conoscenza dei vari livelli di prezzo che sono già stati violati nel movimento originale. Essi prestare particolare attenzione ai livelli chiave di supporto e resistenza e le aree sul grafico dei prezzi come 00 livelli. Questi sono i livelli che cercherà di acquistare o vendere di seguito. Retracements vengono utilizzati solo dai commercianti nei periodi in cui il sentimento di breve termine è alterato da eventi economici e notizie. Questa notizia può causare shock temporanei per il mercato che si traducono in questi ritracciamenti contro la direzione del movimento originale. Le ragioni iniziali per la mossa potrebbe essere ancora a posto ma l'evento di breve termine possono indurre gli investitori a diventare nervoso e prendono i loro profitti, che a sua volta provoca il ritracciamento. Dato che le condizioni iniziali rimangono questo allora offre altri investitori professionali l'opportunità di tornare nel passaggio a un prezzo migliore, che molto spesso fanno. negoziazione Retracement è generalmente inefficace quando non ci sono evidenti ragioni fondamentali per lo spostamento in primo luogo. Pertanto se si vede una grande mossa, ma non si può identificare una chiara ragione fondamentale di questo spostare la direzione può cambiare rapidamente e quello che sembra essere un ritracciamento può effettivamente rivelarsi una nuova mossa nella direzione opposta. Questo si tradurrà in perdite per chiunque cerchi di operare in linea con le strategie Momentum Trading move. Profitable originali per gli investitori individuali Bryan Foltice Thomas Langer Università di Muenster - Finance Center 24 Gennaio 2015 Foltice, B. Langer, T. (2015) redditizia strategie di momentum trading per gli investitori individuali. Mercati finanziari e Portfolio Management, 29 (2), 85-113. Abstract: Per quasi tre decenni, gli studi scientifici hanno esplorato le strategie di momentum investire e osservato stabili rendimenti in eccesso in vari mercati finanziari. Tuttavia, le strategie di trading in genere analizzati in questo tipo di ricerca non sono accessibili agli investitori individuali a causa di brevi vincoli di vendita, né sono redditizie a causa dei costi elevati di negoziazione. Incorporando questi vincoli, esploriamo una strategia di trading slancio semplificata che sfrutta soltanto i ritorni in eccesso dal slancio fesa per un piccolo numero di singoli titoli. Basandosi su dati degli Stati Uniti dal New York Stock Exchange dal luglio 1991 al dicembre 2010 analizziamo se una tale strategia di momentum semplificata supera il punto di riferimento dopo il factoring in costi di transazione realistici e rischi. Troviamo che la strategia può infatti funzionare per gli investitori individuali con quantità di investimento iniziale di almeno 5.000. In ulteriori tentativi per migliorare questa strategia commerciale pratico, analizziamo una strategia slancio negoziazione sovrapposizione costituito da un più frequente negoziazione di un numero minore di scorte vincitore. Troviamo che l'aumento della frequenza di trading inizialmente aumenta i rendimenti adeguati al rischio di questi portafogli fino a un punto ottimale, dopo di che i costi di transazione eccessivi cominciano a dominare la scena. In uno studio calibrazione, troviamo che, a seconda della quantità di investimento iniziale del portafoglio, la frequenza slancio negoziazione ottimale varia da bi-annuale a mensile. Numero di pagine in PDF file: 32 Parole chiave: Momentum Investimenti, Finanza personale, gestione del portafoglio Classificazione JEL: G11, G12, G14 Data di pubblicazione: 8 Apr 2014 Ultima revisione: 30 aprile 2015 consigliata Citation Foltice, Bryan e Langer, Thomas, Strategie di Trading redditizia Momentum per gli investitori individuali (24 gennaio 2015). Foltice, B. Langer, T. (2015) le strategie redditizia slancio di negoziazione per gli investitori individuali. Mercati finanziari e Portfolio Management, 29 (2), 85-113. Disponibile a SSRN: ssrnabstract2420743 o dx. doi. org10.2139ssrn.2420743 strategie di trading basato contatto InformationFaber039s Sector Rotation commerciale di strategia Faber039s Sector Rotation Trading strategia settoriale rotazione sono popolari perché possono migliorare rendimenti adeguati al rischio e automatizzare il processo di investimento. Momentum investire, che è al centro della strategia rotazione settoriale, cerca di investire in settori che mostrano la performance più forte nel corso di un periodo di tempo specifico. Momentum investire è un'altra forma di forza relativa investire. Questo articolo spiega la strategia e dimostrare agli investitori come implementare questa strategia utilizzando gli strumenti a StockCharts. Faber e O039Shaunessey Ci zona molti documenti che sostengono il concetto di slancio investire e la forza relativa investire. Nel suo libro, ciò che funziona a Wall Street. James O039Shaunessey dettagli le migliori strategie performanti negli ultimi cinquanta anni. Giunto alla sua quarta edizione, O039Shaunessey scoperto che relative strategie di resistenza sono stati costantemente in cima alla lista delle prestazioni. Gli investitori sono ricompensati per l'acquisto dei titoli più forti ed evitando il più debole. La forte tendono a diventare più forte, mentre i deboli tendono ad ottenere più debole. Ciò ha senso perché Wall Street ama i suoi vincitori e odia i suoi perdenti. Mebane Faber, di Cambria Investment Management, ha scritto un libro bianco dal titolo, Strategie Relative Strength per investire. Google il suo nome e il nome della carta per i dettagli. Utilizzando i dati di gruppo sectorindustry che risalgono al 1920, Faber ha scoperto che una semplice strategia slancio superato buy-and-hold circa il 70 del tempo. In altre parole, l'acquisto di gruppi sectorindustry con i maggiori guadagni hanno superato buy-and-hold per un periodo di prova che ha superato 80 anni. Questa strategia ha funzionato per gli intervalli delle prestazioni 1 mese, 3 mesi, 6 mesi, 9 mesi e 12 mesi. Più ulteriormente più, Faber ha anche riscontrato che le prestazioni potrebbe essere migliorata con l'aggiunta di una semplice tendenza seguente requisito prima di considerare le posizioni. Strategia Dettagli La strategia illustrata oggi si basa sui risultati di carta bianca Faber039s. In primo luogo, la strategia si basa su dati mensili e il portafoglio viene ribilanciato una volta al mese. Chartists possono utilizzare l'ultimo giorno del mese, il primo giorno del mese o una data set di ogni mese. La strategia è lungo quando il SampP 500 è sopra i suoi 10 mesi di media mobile semplice e fuori dal mercato quando il SampP 500 è al di sotto del 10 mesi di SMA. Questa tecnica di sincronizzazione di base assicura che gli investitori sono fuori dal mercato durante downtrends estesi e nel mercato durante uptrends estese. Tale strategia avrebbe evitato il mercato 2001-2002 orso e il declino torcere le budella nel 2008. Nel suo back test, Faber ha usato i 10 gruppi sectorindustry dal CRSP Data Library francese Fama. Questi includono consumo non durevoli, beni durevoli, produzione, energia, tecnologia, telecomunicazioni, negozi, sanità, utilities e altri. L'ultima sectorindustry raggruppamento (altri) comprende miniere, costruzioni, trasporti, hotel, servizi commerciali, di intrattenimento e delle Finanze. Invece di cercare singoli ETF da abbinare a questi gruppi, questa strategia sarà sufficiente utilizzare i nove SPDRs settore. Il passo successivo è quello di scegliere l'intervallo di prestazioni. Chartists possono scegliere qualsiasi cosa, da un mese per dodici mesi. Un mese può essere un po 'corto e causare riequilibrio eccessivo. Dodici mesi possono essere un po 'lungo e perdere troppo del movimento. Come compromesso, questo esempio userà a tre mesi e definire con prestazioni a tre mesi Tasso di variazione, che è la percentuale di guadagno per un periodo di tre mesi. Chartist deve quindi decidere quanto capitale da allocare per ogni settore e per la strategia nel suo complesso. Chartists potevano comprare i primi tre settori e allocare parti uguali a tutti e tre (33). In alternativa, gli investitori potrebbero attuare una strategia ponderata investendo la maggior parte nel settore superiore e importi inferiori nei settori successivi. Acquista segnale: Quando il SampP 500 è sopra i suoi 10 mesi di media mobile semplice, acquistare i settori con i maggiori profitti nell'arco di tre mesi periodo di tempo. Vendita segnale: Uscita tutte le posizioni in cui le SampP 500 si muove sotto i suoi 10 mesi di media mobile semplice su una base di chiusura mensile. Riequilibrare: una volta al mese, i settori che cadono fuori dal livello superiore (tre) vendere e comprare i settori che si muovono nella parte più alta (tre). StockCharts Settore Sommario Il settore Sommario a StockCharts può essere utilizzato per implementare questa strategia su base mensile. I nove SPDRs settore vengono visualizzati su una pagina conveniente, con la possibilità di ordinare in base variazione percentuale. In primo luogo, selezionare l'intervallo di tempo prestazioni desiderato utilizzando il menu a discesa appena sopra il tavolo. Questo esempio utilizza tre prestazioni mese. In secondo luogo, fare clic sul Chg per ordinare dal cambiamento percentuale. Questo metterà i migliori settori dello spettacolo in alto. A rischio di curva-montaggio, sembra che una semplice media mobile di 12 mesi detiene una forte tendenza più di 10 mesi di SMA. Sul grafico qui sotto, le frecce blu mostrano dove il SampP 500 ha rotto il 10 mesi SMA, ma ha tenuto il 12 mesi SMA. La differenza tra le due medie mobili è piuttosto piccola e queste differenze sono suscettibili di uniformare nel tempo. Una media mobile 12 mesi, tuttavia, non rappresenta la media di un anno, che è un periodo di tempo attraente dal punto di vista a lungo termine. Prezzo ha una distorsione verso l'alto quando sopra di questa media mobile di un anno e una distorsione verso il basso quando sotto. Conclusioni Questa strategia rotazione settoriale è costruito sulla premessa che alcuni settori saranno sovraperformare e investire in questi settori saranno sovraperformare il mercato nel suo complesso. Anche se un test di nuovo 80 anni conferma questa ipotesi, la performance passata non è garanzia di risultati futuri. Come con qualsiasi strategia, l'autodisciplina e l'adesione alla strategia sono di primaria importanza. Ci saranno cattive mesi, forse anche anni cattivi. Tuttavia, la prova a lungo termine suggerisce che i bei tempi si superano i tempi cattivi. Questa strategia può essere utilizzato anche come un primo taglio di selezione dei titoli. Gli operatori possono concentrare i loro sforzi su azioni nelle prime tre settori ed evitare scorte in fondo sei. Tenete a mente che questo articolo è stato progettato come un punto di partenza per lo sviluppo strategia di trading. Utilizzare queste idee per aumentare le preferenze processo di analisi e di rischio-rendimento. Lo studio ulteriore punto amp figura Charting Thomas Dorsey Analisi Tecnica del Momentum mercati finanziari John J. MurphyAbsolute: una strategia basata su regole semplici e Universal trend-following Overlay Gary Antonacci Portfolio Management Consultants C'è un notevole corpus di ricerche sulla dinamica dei prezzi relativa forza, ma molto meno il moto assoluto, noto anche come impulso serie temporale. In questo lavoro, esploriamo il lato pratico della quantità di moto assoluto. In primo luogo abbiamo esplorare il suo unico parametro - la formazione, o guardiamo indietro, punto. Abbiamo poi esaminiamo il premio, il rischio, e le caratteristiche di correlazione di quantità di moto assoluto applicati alle azioni, obbligazioni e beni reali. Abbiamo finalmente applichiamo slancio assoluto di un portafoglio di 6040 stockbond e un semplice portafoglio di parità di rischio. Abbiamo dimostrato che quantità di moto assoluto in grado di identificare in modo efficace il cambiamento di regime e aggiungere un valore significativo come un facile da implementare, l'approccio basato sulle regole con molti usi potenziali, sia come programma stand-alone e overlay trend-following. Numero di pagine in PDF file: 33 Parole chiave: moto, moto investire, asset allocation tattica, analisi tecnica, il commercio governa Classificazione JEL: C10, C22, G10, G11, G14 Data di pubblicazione: 4 Aprile 2013 Ultima revisione: 13 giugno 2015 suggerita Citation Antonacci, Gary, Momentum assoluta: una semplice strategia e basata su regole universale trend-following Overlay (aprile 2013). Disponibile a SSRN: ssrnabstract2244633 o dx. doi. org10.2139ssrn.2244633 Informazioni di contatto Gary Antonacci (Contact Author) Portfolio Management Consultants (e-mail) 543-1755 Robson Street Vancouver, British Columbia Canada V6G3B7